El ingreso promedio de un casino ordinario es comparable en tamaño solo con la rentabilidad de las transacciones en Wall Street. Hace tiempo que las personas inteligentes se dieron cuenta de que no siempre se puede confiar en la suerte y comenzaron a utilizar métodos estadísticos para garantizar la estabilidad de sus ganancias.
El casino obtiene grandes sumas porque la "probabilidad" o, en otras palabras, la expectativa matemática del juego, está del lado de la casa de juego. E independientemente del juego en el que participe, tarde o temprano el casino ganará. Las ganancias del casino crecen aún más rápido si la variedad de juegos incluye aquellos que terminan en un tiempo relativamente corto: ruleta, dados o varias cartas.
Creo que cualquier comerciante necesita resolver las tres tareas más importantes para tener éxito en su trabajo:
1. Para garantizar que el número de transacciones exitosas supere los errores y errores de cálculo inevitables.
2. Configure su sistema de comercio para que la oportunidad de ganar dinero sea tan frecuente como sea posible.
3. Lograr un resultado positivo estable de sus operaciones.
Y aquí estamos,Para los comerciantes que trabajan, la expectativa matemática puede ser una buena ayuda. Este término en la teoría de la probabilidad es una de las claves. Con él, puede dar una estimación promedio de algún valor aleatorio. La expectativa matemática de una variable aleatoria es similar al centro de gravedad, si imaginamos todas las probabilidades posibles como puntos con diferentes masas.
Con respecto a una estrategia comercial, para evaluar su efectividad, la expectativa matemática de ganancia (o pérdida) es la más utilizada. Este parámetro se define como la suma de los productos de niveles dados de pérdidas y ganancias y la probabilidad de que ocurran. Por ejemplo, la estrategia comercial desarrollada asume que el 37% de todas las operaciones generarán ganancias y el resto, el 63%, no será rentable. Al mismo tiempo, el ingreso promedio de una transacción exitosa será de $7 y la pérdida promedio será de $1.4. Calculemos la expectativa matemática de operar usando el siguiente sistema:
MO=0,37 x 7 + (0,63 x (-1, 4))=2,59 - 0,882=1,708
¿Qué significa este número? Dice que siguiendo las reglas de este sistema, en promedio, recibiremos 1.708 dólares por cada transacción cerrada.
Dado que la puntuación de eficiencia resultante es mayor que cero, dicho sistema se puede utilizar para el trabajo real. Si, como resultado del cálculo, la expectativa matemática resulta ser negativa, esto ya indica una pérdida promedio y dicha negociación conducirá a la ruina.
La cantidad de ganancias por operación puedeexpresarse también como un valor relativo en forma de%. Por ejemplo:
- porcentaje de ingresos por operación - 5%;
- Porcentaje de operaciones comerciales exitosas - 62%;
- porcentaje de pérdida por operación - 3%;
- porcentaje de acuerdos fallidos - 38%;
En este caso, el valor esperado será (5 % x 62 % - 3 % x 38 %)/100=(310 % – 114 %)/100=1,96 %. Es decir, el comercio promedio traerá 1.96%.
Es posible desarrollar un sistema que, a pesar de la predominancia de operaciones perdedoras, dará un resultado positivo, ya que es MO>0.
Sin embargo, esperar solo no es suficiente. Es difícil ganar dinero si el sistema da muy pocas señales comerciales. En este caso, su rentabilidad será comparable al interés bancario. Deje que cada operación traiga solo 0.5 dólares en promedio, pero ¿qué pasa si el sistema asume 1000 transacciones por año? Esta será una cantidad muy seria en un tiempo relativamente corto. Lógicamente se deduce de esto que otro sello distintivo de un buen sistema comercial puede considerarse un período de espera corto.
Si quieres profundizar en las matemáticas de la aleatoriedad, para saber qué es la expectativa matemática condicional, el intervalo de confianza y otras herramientas interesantes, te recomendamos leer el libro "Statistics for a Trader" (de S Bulashev). Quién sabe, tal vez el caos de los movimientos de divisas después de leer el libro le parezca la forma más alta de orden…
