Casi todas las actividades comerciales implican riesgos. El riesgo es un indicador de condiciones o eventos que pueden conducir a pérdidas. Es proporcional a la probabilidad de ocurrencia de este evento y la cantidad de daño que puede causar.
Las condiciones avanzadas de la vida humana se caracterizan por un aumento constante en la cantidad de información, la creciente dificultad de las relaciones tanto en el sistema social como con el medio ambiente. Al mismo tiempo, se aceleran los procesos de globalización, desarrollo científico y tecnológico y crece el consumo de recursos naturales. Esto significa que cada vez más causas influyen en la naturaleza y dirección del trabajo humano, y aumenta la imprevisibilidad de esta influencia. Como resultado, el nivel de incertidumbre del desarrollo crece constantemente, cada vez es más difícil predecir indicadores, formular metas e implementar actividades para alcanzarlas. Todo esto hace que se deba prestar especial atención a los temas de investigación de riesgos.
Concepto de riesgo
La doctrina del riesgo es la base de la teoría del desarrollo y la actividad de varios sistemas. Debido a una gran cantidad de razonesla previsión absolutamente precisa de resultados y estados se vuelve imposible. Esto significa que siempre existe la posibilidad de diferentes escenarios que en realidad son una fuente de riesgo.
Basado en la generalización de diferentes formulaciones, se puede presentar la siguiente definición: el riesgo es la incertidumbre en el proceso de lograr la meta, la probabilidad de pérdidas, el incumplimiento de los planes planificados.
En un sentido amplio, la incertidumbre es inherente a todos los ámbitos, aunque no afecten específicamente a las actividades humanas. Pero sobre la base de las definiciones, uno puede darse cuenta de que la categoría de riesgo está asociada no solo con el curso probabilístico de los eventos, sino también con la relación del valor de una persona con la realidad. En este caso, estamos hablando no solo de incertidumbre, sino también de pérdidas probables, ya que a una persona no le preocupa la posibilidad de tal o cual acción si el resultado implícito no atañe a sus intereses. Por lo tanto, en términos del predominio de los valores financieros, el riesgo se trata principalmente como un atributo de las relaciones industriales y sociofinancieras. En este sentido, se suele utilizar el concepto de riesgo financiero.
Causas de riesgo
Hay tres grupos principales de razones:
- incompletitud e incertidumbre de la información sobre el entorno externo e interno (el factor tiempo juega un papel importante: cuanto más tarde se calcula la solución, más oportunidades para varios eventos inesperados, como resultado, mayor es el riesgo);
- capacidad limitada para recibir y procesar información por parte de la persona responsable de recibirdecisiones en el sistema de gestión en su conjunto;
- influencia aleatoria o intencional de fuerzas externas y objetos ambientales que impiden el logro de las tareas.
Al final, no importa qué actividad financiera se vea más o menos afectada por el riesgo. En la economía moderna, se reconoce cada vez más que el proceso de gestión de actividades es básicamente un proceso de gestión de riesgos y la elección de una solución consiste en encontrar un nivel racional de los mismos.
Incertidumbre
El concepto de riesgo se basa en el concepto de incertidumbre. Se entiende como la ausencia o f alta de información sobre algún fenómeno, proceso.
La diferencia entre incertidumbre y riesgo en economía es que, en el primer caso, no se puede determinar la probabilidad del resultado de una decisión. En el segundo caso, la probabilidad del escenario futuro es muy posible de determinar.
Riesgos en la economía
Su título en economía es la posibilidad de consecuencias negativas derivadas de la interacción de elementos tales como:
- incertidumbre en la consecución de los objetivos finales;
- probabilidad de resultado;
- posibilidad de desviación del objetivo previsto;
- probabilidad de pérdidas de la alternativa elegida.
Cada uno de estos elementos puede aparecer tanto por separado como en combinación con los demás.
Las principales características del riesgo económico en la economía son las siguientes:
- La controversia como un tipo de actividad. Por un lado, hayla orientación del riesgo para lograr resultados en algunas formas innovadoras, por otro lado, conduce a la inhibición de tendencias progresivas y la aparición de costos.
- La alternativa se entiende como la capacidad de elegir entre diferentes opciones de previsión.
- La incertidumbre se entiende como la f alta de ambigüedad y el desconocimiento de información fiable.
Un objeto de riesgo en la economía es un sistema económico cuyo desempeño se desconoce.
Un sujeto de riesgo es una persona física o jurídica que tiene permiso para tomar decisiones sobre un objeto.
Señales de riesgo en la economía es un conjunto de las siguientes características:
- expresión monetaria de pérdidas y su medición cuantitativa;
- indeseabilidad de las pérdidas;
- imprevisibilidad del resultado del escenario;
- probabilidad de escenarios negativos.
Especies principales
Los tipos de riesgos en la economía son grupos que se pueden establecer según los criterios de daño en términos monetarios.
La tabla muestra las principales clasificaciones posibles de ellos en la economía según criterios.
| Firma | Clasificación | Subclasificación | Características |
| Estructurales | Propiedad | Pérdida de propiedad | |
| Producción | Riesgo,relacionados con la introducción de nuevas tecnologías | ||
| Compras | Fallas del producto | ||
| Riesgos financieros en la economía | Recibir daño monetario | ||
| Precio | Cambios de precio | ||
| Crédito | Riesgo de incapacidad de pago del prestatario | ||
| Moneda | Cambios en los tipos de cambio | ||
| Riesgo de liquidez | El riesgo de vender un activo financiero | ||
| Riesgo de solvencia | Riesgo de dificultades financieras | ||
| Operativo | Ayuda relacionada | ||
| Inflacionario | Cambio en la macroeconomía del país | ||
| Una señal de un posible resultado | Riesgo neto | Probabilidad de perder y llegar a cero | |
| Riesgo especulativo | Puedes obtener resultados tanto positivos como negativos | ||
| Según la principal causa de ocurrencia | Natural-natural | Riesgos,relacionado con las fuerzas de la naturaleza | |
| Ecológico | Consecuencias de la contaminación ambiental | ||
| Político | Relacionado con cambios en la situación política del país | ||
| Transporte | Relacionado con el envío | ||
| Comercial | Enlazado a resultados comerciales |
Economía digital y el concepto de riesgo
El desarrollo de la economía digital está causando algunos problemas relacionados con las amenazas en línea. El aumento de la ciberdelincuencia junto con la fuga de información está causando un daño significativo, lo que significa que los fabricantes deben invertir mucho en la seguridad de la información para abordar estos riesgos.
Los especialistas estiman la cantidad de daño de los riesgos de la economía digital de un solo incidente relacionado con la seguridad de la información, en la cantidad de 1,6 millones de rublos (para el sector de las pequeñas y medianas empresas) a 11 millones de rublos (para grandes empresas rusas). La economía nacional está luchando con una escasez de profesionales de ciberseguridad que el gobierno debe hacerse cargo.
Las pérdidas significativas en los negocios en los últimos años están asociadas con la propagación de spyware que penetra en la computadora y codifica datos importantes. Algunas de las amenazas y riesgos que plantea la economía digital están impactando en el desarrollo del mercado laboral y están vinculados al desafío de los grandes despidos. La automatización extensiva de las actividades industriales, combinada con la estandarización de las principales operaciones, puede reemplazar con éxito el trabajo humano con un robot. Actualmente, los robots resuelven una serie de problemas técnicos en una caja de ahorros, por ejemplo, la decisión de otorgar préstamos a particulares.
Caracterización de riesgos en el estudio de la economía nacional
Los riesgos de la economía nacional son macroeconómicos. Pueden incluir aquellos tipos que siente la mayor parte de la población del país.
Entre ellos están:
- cese del sistema macroeconómico;
- formación de desproporciones en las industrias;
- cambios negativos en la economía nacional;
- riesgos del proceso de globalización.
En la crisis actual, las medidas tomadas por el gobierno ruso para mantener la actividad financiera en el estado son extremadamente necesarias.
Los cambios que se están produciendo en la economía de la Federación Rusa en la etapa actual constituyen el contexto de mayor riesgo para cualquier trabajo financiero.
La crisis actual de la economía mundial ha abarcado todas las esferas de la vida de la sociedad rusa y del país, lo que ha provocado la aparición y el aumento de riesgos de diversa índole, incluido el nivel macro. Afectan la productividad de las entidades empresariales y el nivel de desarrollo de la economía y el sector socialpaíses en general.
Riesgos característicos de la economía nacional rusa en la actualidad:
- f alta de fondos y ralentización de los procesos de inversión;
- fuga de capitales;
- disminución de préstamos;
- sector bancario.
Métodos de evaluación de riesgos
Los gerentes pueden influir en la creación de valor para los dueños de negocios a través de una adecuada gestión de riesgos. La tarea principal es determinar qué tipos de ellos serán más rentables para la empresa. Los conceptos de gestión de riesgos cambian de forma relativamente dinámica. Esto es especialmente cierto para las empresas que operan en los mercados de diferentes países. Los métodos más utilizados en la evaluación de riesgos operaron hasta hace poco con el análisis económico y financiero. Sin embargo, las desviaciones de los valores esperados se utilizan cada vez más para medirlos. Los métodos de evaluación de riesgos más populares en la economía actual:
- análisis de variaciones de rendimiento;
- desviaciones de precios;
- nivel de seguridad: basado en el cálculo de la probabilidad de que la tasa de rendimiento caiga por debajo del nivel esperado;
- El análisis del nivel de aspiración se basa en el cálculo de la probabilidad de lograr la tasa de rendimiento esperada;
- El valor en riesgo es una medida por la cual el valor de mercado de un activo o cartera de activos puede disminuir bajo ciertos supuestos, en un momento específico y con una cierta probabilidad.
Cálculo de VAR
El valor de riesgo (VaR) es el método de medición de riesgo más utilizado. VaR amplioutilizado por bancos, compañías de seguros y empresas involucradas en el comercio internacional. Este método permite medir el riesgo en un momento determinado y proporciona información relevante a la hora de tomar decisiones. El VaR es una medida creada durante el desarrollo de la medición del riesgo en JP Morgan a principios de la década de 1990. Consistía en medir los riesgos en todos los departamentos de la organización y convertirlos en un valor. Esta medida se basó en el análisis de las desviaciones de ingresos de estos instrumentos financieros y sus dependencias. Desde la publicación de RiskMetrics por JP Morgan, el VaR se ha convertido en una medida ampliamente utilizada en la gestión de riesgos, no solo en las entidades financieras. El término Valor en Riesgo puede significar lo siguiente:
- la cantidad máxima de fondos que una empresa puede perder en un momento determinado con una cierta probabilidad;
- un conjunto de procedimientos estadísticos y matemáticos para calcular la cantidad de riesgo;
- conjunto de procedimientos utilizados para la evaluación integrada de peligros;
- VaR como herramienta de medición para la gestión de riesgos.
A pesar de la precisión relativamente alta de este método, su limitación es que utiliza datos de eventos pasados para estimar eventos futuros. Con esta suposición, los grandes movimientos del mercado (como los cambios de precios) pueden generar pérdidas mucho mayores de lo que sugiere el VaR.
Metodología para el análisis de riesgos en economía
Entre sus principales componentes en la economía se encuentran:
- Descripción del trabajo, objeto o proceso y definiciónámbito de análisis.
- La identificación de peligros es el paso más importante.
- Evaluación: determinar, de acuerdo con un estándar aceptado, el nivel de riesgo correspondiente a la probabilidad esperada y la gravedad de las consecuencias de una amenaza.
Entre los principales métodos de análisis se encuentran:
- inductivo: comienza identificando amenazas y anticipa los riesgos asociados con ellas;
- deductivo: determinación de las causas de las amenazas.
La mayoría de los análisis se realizan mediante métodos de inducción.
Se pueden clasificar de la siguiente manera:
- Análisis de seguridad ocupacional: se utiliza para identificar las amenazas asociadas con las tareas realizadas en el lugar de trabajo.
- Analizar “qué pasaría si…” - usando el método de lluvia de ideas, los miembros del equipo analizan un objeto, proceso o posición, respondiendo preguntas que comienzan con las palabras “qué pasaría si”, y así predecir posibles interferencias y sus consecuencias.
- El método de análisis preliminar de amenazas le permite, en primer lugar, compilar una lista de peligros que ya se conocen. Además, para detectar tantas amenazas nuevas como sea posible, se analiza el trabajo de un objeto o proceso y su entorno.
- Análisis mediante listas de verificación: son un conjunto de preguntas sobre las propiedades del sistema de objetos humano-técnico. Se pueden desarrollar en base a los requisitos de la normativa aplicable y, al mismo tiempo, se pueden tener en cuenta los problemas específicos de una instalación o proceso determinado.
- método HAZOP - consiste en un análisis sistemáticoposibles desviaciones del curso planificado del proceso. Cada una de estas desviaciones puede representar una amenaza para la seguridad, la calidad del producto o el medio ambiente.
- Método FMEA - utilizado para analizar los riesgos asociados a los medios técnicos. El objeto analizado se divide en elementos, cada uno de ellos se analiza por separado.
Los métodos deductivos están representados por las siguientes opciones:
- El método del árbol de errores se utiliza para determinar la secuencia o combinación de factores y condiciones que provocan una amenaza. Se pueden detectar de otras maneras mencionadas anteriormente. Cada una de estas amenazas se encuentra en el análisis de eventos pico realizado por este método, cuyas causas deben determinarse. Un árbol de errores es una representación gráfica de las combinaciones lógicas de eventos que pueden conducir a un evento pico en particular.
- Método del árbol de eventos: las reglas de análisis son similares. La dirección es diferente: comienza con la identificación de las posibles causas (factores de amenaza) y conduce a la definición de las consecuencias resultantes de las amenazas.
Conclusión
El riesgo en la economía es una cierta probabilidad de pérdida o lucro cesante, en contraste con el resultado esperado. Su característica principal: el peligro y el fracaso.
Una situación de riesgo surge cuando coinciden tres circunstancias:
- probabilidad de incertidumbre;
- selección de opciones de previsión;
- oportunidad de evaluar el futuro del elegidoopción o alternativa.
La economía de mercado y el riesgo ahora son conceptos íntimamente relacionados. Las tendencias del mercado hoy en día están íntimamente ligadas a la situación de incertidumbre, que a su vez implica riesgo.
El mercado es un entorno financiero en el que la cooperación entre compradores y vendedores es relativamente lenta. Para tomar y vender productos y servicios, los operadores solos toman decisiones de compra y venta, fijan precios, volúmenes de compra, tipos de transacciones, etc. Hay un precio a pagar por la libertad financiera. La libertad económica equitativa de los participantes del mercado genera riesgo económico.
